Curieusement, je n`ai pas été en mesure de trouver des informations personnelles sur Peter R. Winters en ligne. Si vous trouvez quelque chose, s`il vous plaît laissez-moi savoir, je vais ajouter une référence ici. Comment les prévisions de Holt-Winters peuvent-elles être utilisées pour l`analyse d`entreprise? Cette rédaction en trois parties [partie II partie III] est ma tentative d`une explication terre-à-sol (et le code Python) de la méthode Holt-Winters pour ceux d`entre nous qui, tout en hypothétiquement pourrait être assez bon en mathématiques, encore essayer de l`éviter à chaque occasion. J`ai dû plonger dans ce sujet tout en bricoler sur Mancha (qui dispose d`une mise en œuvre Golang). Et après avoir trouvé un peu complexe (et pourtant si brillamment simple), a pensé qu`il serait bon de partager cette connaissance, et dans le processus, j`espère le solidifier dans ma tête ainsi. La prévision de Holt-Winters est étonnamment puissante malgré sa simplicité. Il peut gérer beaucoup de modèles saisonniers compliqués en trouvant simplement la valeur centrale, puis en ajoutant les effets de la pente et de la saisonnalité. Le nom «lissage exponentiel» est attribué à l`utilisation de la fonction de fenêtre exponentielle pendant la convolution. Il n`est plus attribué à Holt, Winters & Brown. La prévision, qui est la ligne rouge dans le graphique, devient moins précise et se transforme en ordures. Pour obtenir de bons résultats, vous devez donner les bons paramètres du modèle.

C`est le deuxième défi avec les prévisions de Holt-Winters. Triple lissage exponentiel a d`abord été suggéré par l`étudiant de Holt, Peter Winters, en 1960 après avoir lu un livre de traitement des signaux des années 1940 sur le lissage exponentiel. l`idée novatrice de Holt était de répéter le filtrage d`un nombre impair de fois supérieur à 1 et inférieur à 5, qui était populaire auprès des érudits des époques précédentes [16]. Bien que le filtrage récursif ait été utilisé antérieurement, il a été appliqué deux fois et quatre pour coïncider avec la conjecture de Hadamard, tandis que la triple application exigeait plus que le double des opérations de convolution singulière [16]. L`utilisation d`une triple application est considérée comme une technique de règle de pouce, plutôt qu`une basée sur des fondations théoriques et a souvent été sursoulignée par les praticiens. L`algorithme Holt-Winters est utilisé pour la prévision et c`est une méthode de prévision de série temporelle. Les méthodes de prévision des séries chronologiques sont utilisées pour extraire et analyser les données et les statistiques et caractériser les résultats pour prédire plus précisément l`avenir en fonction des données historiques. Le lissage exponentiel triple, également connu sous le nom de méthode Holt-Winters, est l`une des nombreuses méthodes ou algorithmes qui peuvent être utilisés pour prévoir des points de données dans une série, à condition que la série soit «saisonnière», c.-à-d.